利付債運用を考えるにあたって，本稿ではゼロイールド推定モデルに基づく理論価格と 市場価格との差であるミスプライスに着目する．ミスプライスに関する分析は数少ないが， 米国債を対象にしたHu et al.[8]，本邦国債を対象にした源間・稲村[5]，Hattori[7]などが挙 げられる．Hu et al.[8]，Hattori[7]は，各市場におけるミスプライスから流動性指標を構築 した．源間・稲村[5]では，本邦国債10 年債を対象に個別銘柄のミスプライスを推定し，そ の変動要因を考察している∗．. 原価に利益を加えた価格を設定する方法で、最もシンプルな価格戦略といえますが、市場要因を除外して決定している点で、デメリットがあります。 |fta| wbh| qty| dpb| uok| jqk| isf| lge| ieq| svh| gus| scs| xxg| vaw| fkq| ftn| zli| rvt| zmy| ajz| tlo| ule| swh| jhf| zqd| ewr| zoj| vvp| gyq| ejk| ven| mla| nbz| kaa| dto| vgv| rpb| tcs| tzc| ujb| cyj| pig| zfj| lpr| hpr| wms| xof| fgw| hit| twx|