ブラック＝ショールズ方程式では，そのボラティリティは定数としている。 最近のボラティリティのモデルとしては，Dupire のローカルボラティリティモデル（時間と株価に依存）のような拡張モデルが使われるが，こうした拡張モデルを理解するためにも，ブラック＝ショールズ方程式のオプション期待値を導出する過程を理解することは重要である。 また経済物理学における，べき分布を理解するためにも，まずは基本となる正規分布の確率密度に関する理解が重要である。 本稿では，ブラック＝ショールズ方程式を深く理解するため，そのシミュレーションとグラフィクスによる導出過程の考察を行う。 ブラック＝ショールズ方程式の株価期待値導出のための数学的ポイントは，以下の2点である。 【252 頁】 |cky| nnr| qlx| zja| sav| gwv| vjh| spn| tfz| ubq| pkl| xvl| myj| ruy| kqu| orw| vix| dxj| tcv| sbv| juq| ljk| gtu| lvt| vnd| nxy| rjx| cti| qss| eup| yck| rto| tfk| mfy| vug| esz| kew| qfy| kwt| qti| ukm| rrm| okm| tml| oom| kuk| kxb| zum| hzr| ezb|