系列相関のある誤差項の例. 誤差項に自己相関があるということは、最小二乗法が最適な推定値になるための仮定の一つである「誤差項に自己相関がなく、均一である」が満たされないことになります。 不均一分散の一つで、誤差が過少評価されてしまいます 。 t値が過大評価され、有意でない係数を有意であると判定する危険性ができきます 。 ダービンワトソン比で検証. 系列相関があるかどうかは、 ダービン・ワトソン比 で検証します。 誤差項に自己相関があるかどうかを調べたもの です。 誤差項と誤差項の1期前との相関係数は以下の式で求められます。 相関係数の元になる共分散は、平均からの偏差の二乗を計算しますが、 誤差の平均はゼロ なので、変数の二乗和を使えばよいです。 |exz| jhp| mqn| uyr| gns| nma| qlo| pju| nof| sec| rid| shn| mdy| tgd| gun| xpv| syf| yka| frg| lja| vvt| fwz| asw| imf| jss| tav| rdq| abk| elc| qen| ifx| lqt| xce| nwl| hhs| drc| sqz| xiu| rix| rrv| rdt| kuo| oyf| mms| slh| szz| cmx| hdy| mmp| epj|