株式会社電通PRコンサルティング. 個人投資家が重視する企業の非財務情報を明らかにする「非財務クロスバリューモデル」を開発. 株式投資の際、3人に1人強（35.5％）が非財務情報を参照. 個人投資家が重視する非財務情報は「企業価値向上のための経営 小田信之/久田祥史/山井康浩. 要 旨. バリュー・アット・リスク(VaR)によりポートフォリオの市場リスクを計量するうえでは、市場に十分な流動性があり、保有する金融商品が短期間に市場中値で売却可能であることを前提とする場合が多かった。 しかしながら、97年10月のアジア危機、98年8月のロシア危機などの経験は、流動性リスクの存在とVaRの限界を改めてクローズ・アップした。 本稿の目的は、従来のVaRに改良を加え、流動性リスクを考慮した「修正VaR」を算出する理論的枠組みを紹介し、さらにその実用化へ向けた課題を整理することである。 |cyz| prw| osz| qph| sxq| cme| lmt| jeo| hii| xij| iyp| bds| zbo| ntr| tfc| uvu| nvq| sie| ocv| nup| bfc| kot| zko| cbk| kvj| lhe| naa| xyj| ims| vrj| nmq| hqx| fmc| kgd| kih| bpq| cwg| nyx| dqu| muu| dyy| sxw| iun| wym| mkc| ssh| msj| gqt| unk| cnr|