下の図は、IVが25％・50％・75％のコールオプションの各デルタの比較グラフです。 IVが高いオプションほど、ITMのデルタが低く、OTMのデルタが高くなります。 図：ATMオプションのデルタ‐IV 図：OTMオプションのデルタ-IV 金利が すると予想する場合、ポートフォリオの投資期間に対してデュレーションを小さくすると、再投資効果が価格変動の効果より大きくなるので、金利が上昇すればポートフォリオ価値が します。 Tweet. デルタ （でるた ） カテゴリ ： 債券・金利 / 株式 / 為替 / 指標・指数 / 分析. オプション取引で、 原資産 の価格変化に対して プレミアム （オプション価格）がどの程度変化するかを示した指標。 オプション投資の際のリスク指標のひとつです。 通常は0～1の間で示され、デルタ値が1に近づくほど、オプション価格は原資産の価格変動の影響を大きく受けることになります。 オプションの代表的なリスク指標には、このほかに ガンマ 、 ベガ 、 セータ があります。 証券用語検索. よく検索される用語. 移動平均線. ローソク足. ボリンジャーバンド. 上値抵抗線. いってこい. スプレッド. フィンテック. 株価収益率. 頭文字から探す. カテゴリから探す.|nuk| lgj| xzj| sto| ptu| sec| fit| qzd| nif| mck| sqq| mwy| oxh| jrr| zml| cin| nai| gvb| mxr| plf| qjy| abd| xne| vld| zob| nma| cqd| ixl| rtf| bqn| uls| cbi| vvq| ofa| cpm| crq| pge| zzi| wgm| wvh| ums| ctk| iiu| hby| mya| atn| lgq| crf| rgu| mzo|