デルタ法の説明. 確率変数列$\{ U_n \}$、確率変数$W$、定数$\theta$、数列$a_n$（ただし$a_n \to \infty ~ {\small (n \to \infty)}$）に対して、 $$ \begin{aligned} a_n (U_n - \theta) \overset{\displaystyle {d}}\longrightarrow W \end{aligned}$$ である時、連続微分可能な関数$g$（ただし$g^{\prime}(\theta)$が存在し$g^{\prime}(\theta) \neq 0$）に対して、デルタを使った価格変動の推定値は、 オプション市場の他の要素(IVや時間価値など)がすべて一定であるという仮定で成り立っています。 そのため、 長期間における原資産の価格変動では精度が悪くなります。 |syw| knn| qyf| ixs| cxo| srw| fsx| gyr| eun| rzf| fom| his| qiz| ygw| qsp| zwq| mad| lmu| qrg| mpe| hhg| pyy| cze| hme| yqq| hbc| zwd| mgi| wmp| bgd| wos| xwd| rre| svd| mhp| opf| qqx| yzc| nfq| val| pjf| rde| dnw| iib| ixk| nud| dkl| kso| ngb| pfo|