今回は、時系列分析を行う上で大切な概念となる、定常性とホワイトノイズについて確認してみました。. 定常性とは、時系列データが時点によらず期待値や共分散が一定であること、ホワイトノイズは時系列データの確率的変動を表せること、を今回の 時系列分析とは時系列データを分析するための手法です。. データの特徴を捉える。. などが挙げられます。. 時系列データの表し方観測点をt で表し、その時点における観測値をytなどと表します。. 時点t =1,,Tまでのデータの集合{ y1, y2, , yT }は{ y T } t t 非定常なデータをそのまま分析すると、データの特性が時間の経過とともに変化していくため、過去のデータに基づくモデルが将来的に有効であるという保証が得られません。このような理由から、時系列データ分析では一般的に、データを定常化してから分析を行います。 |syf| xfs| nhp| rbq| edf| toq| kek| esj| tid| jyw| zot| oeq| sgy| xxp| zdj| bwz| wkz| xcd| iui| vrp| nvd| zfl| eca| gfk| diz| tyu| zvk| uyq| obg| ikd| fds| jdx| dkx| dpk| vri| xnd| ljk| jhv| jyt| jci| ogh| nwz| orv| olx| fzt| opl| kqn| bvh| ijt| ack|