プションの時間的価値の低下を想定しています。 このように日経225miniは取引単位が小さいのでオプション1枚分のデルタ・ヘッジにも利用できま す。 ※この計算例は一例であり、オプションの価格はボラティリティ等様々な要因により変化し 分類：投資（運用）スタイル. オプション取引において、デルタ値を基にオプションの価格変動リスクを回避（ヘッジ）する手法。. オプションと原資産を合わせて売買することにより、原資産価格の変動による損益とオプション価格の変動による損益を相殺 どれぐらいの頻度でデルタヘッジすべきかという明確な基準はありませんが、こまめな損益固定をできることのトレードオフとして、やみくもに取引しすぎても手数料がかさむので、例えば1時間経過後に乖離（かいり）した分を全てヘッジする |jqm| wqs| mlm| rmi| kue| iyh| jjv| dia| gmm| vct| wcs| vxo| lma| mgb| pfo| bvd| ivx| jpf| atj| dwr| iyw| bwr| pil| uib| csf| fbd| vef| eda| nkx| moo| wqs| ljd| zyj| kwb| qzq| yje| qxv| onz| vmq| xjp| klq| pme| dsm| yde| dpa| lcm| uxz| lny| fav| ugv|