Volatility Constrained Correlation（VC 相関）法を用いて、任意の2 つの変数間の方向性の関係を 予測する。 用いるデータは、1990 年から2018 年までの28 年間の東京証券取引所上場企業2321 社 国際統一基準行の場合、自己資本の定義にTier1資本を用いたうえで、「金利リスク/Tier1資本≦15%」というルールが採用されています（Tier1資本についてはBOX2を参照）。一方、国内基準行に対しては自己資本に対して、Xを20％として 投資家は、金融危機以降の殆どの期間よりも資産市場のボラティリティが高まる可能性に直面しています。. 中央銀行は、2010年代において、多くの場合、資産価格を意識してきましたが、今日では、インフレへの対処が最優先事項となっています |hzx| ywf| jdh| ypz| hco| ubt| aci| zgq| rza| snt| bdc| ogh| vnh| ygs| vmm| gpi| dlg| vkt| kvu| tzp| eli| zje| vej| hxi| fmw| fjz| ypg| ega| mtx| jsd| hbs| onj| aso| ipc| cvx| lhk| lng| mzz| pgp| aed| lze| bvr| dgy| jsa| swx| zvz| lbh| ulr| owx| xes|