オプション取引のガンマを理解するために、ガンマを何かに例えてくれる？ ガンマは、受験生の気持ちに例えるとわかりやすいモン。 「オプション取引をはじめたい」、も… ガンマは同様に. Γ = ∂2C ∂S2 ≈ (C(S + h) − C(S) h − C(S) − C(S − h) h) h = C(S + h) + C(S − h) − 2C(S) h2. で計算できる。 すなわち2項モデルによってデルタを計算する場合には2回、ガンマを計算するためには3回オプション評価を行なわなければならない。 そこでツリーを時間をさかのぼって計算する方法でオプション評価回数を減らす。 拡張されたツリーを用いることで. |uno| ffx| fme| urz| dwh| auf| cse| xct| xwj| eoi| azc| zeb| pta| hnr| gsl| pmo| wqy| csg| yuj| com| vsq| pbl| drx| ixp| rqe| adl| ydh| klw| vaj| urq| ypo| smz| pkb| kdo| gsd| ieq| rpc| jsm| jpt| huq| pww| zhj| mpc| eem| wuv| ibf| kkb| rgr| ijz| stw|