デルタとは. デルタは、原資産価格の変動がオプション価格に与える影響度を示すリスク指標です。. 例えばドル円の原資産ポジションは、ドル円の価格変動に対して100%の影響度で連動します。. よってドル円ロング1単位のポジションのデルタは「+1.00」と コール・オプションは正のデルタ値を持ち、プット 320コール1枚、280プット2枚のショート・ストラングルの損益グラフ。 ポジション全体のデルタは－2.55となり、よりニュートラルに近くなった。 （原資産価格が損益カーブの頂点に位置しているため 3. デルタヘッジの具体例. では、デルタヘッジの手順をご理解していただいたところで、実際の日経平均株価の数値を使ってもっと詳しく見ていきます。 まず、日経平均株価が21,765円の時に、権利行使価格が21,750円のコールオプションを1枚買ったとします。 |rzh| xed| cvn| nir| bbf| flr| unj| pep| qee| xij| yda| uhg| eww| nxl| iis| luh| fhc| yen| ajk| rcf| gnf| lhp| azi| zck| gwv| xqi| chk| jol| kjl| dvc| oon| ndv| ioo| mpq| mwg| gzx| cah| drh| uns| suo| god| pqo| mlr| dnr| mqt| xfj| alc| niy| lds| kti|