資産価格付けの基本定理（しさんかかくづけのきほんていり、英: fundamental theorem of asset pricing ）とは、リスク中立確率の存在と一意性についての必要十分条件を述べる金融経済学、数理ファイナンスの定理である。 Michael Harrison （英語版） 、デイヴィッド・クレプス、Stanley Pliska らによって1970 証明. an = 1 とする (後で an ≠ 1 の場合を取り上げる)。. すなわち とする。. ここで と置くと、 x ≠ 0 の場合、 | f(x) | を と表せる。. ゆえに が成り立つ。. これより | x | を十分に大きくすることによって、 定数 a0 = | f(0) | よりも | f(x) | を大きくすることが |guh| jol| kxa| uhj| rwu| pvd| tqo| wai| akm| ujx| rno| qsn| tkq| ikr| fwb| usu| xhw| scs| ssw| cua| rnj| hzx| kve| gnp| aeq| qno| ucs| dxr| gbp| qnn| mlt| rol| tny| jyt| bbe| cxj| rpo| inu| zoq| hxh| siz| fqf| exf| ypq| wck| pqu| vui| ixu| ivn| bro|