CPCV (Combinatorial Purged Cross-Validation:組合せパージング交差検証法) ファイナンス機械学習は以下の流れで様々な手法を紹介しています。 1．金融データの特徴を述べる. 2．特徴を踏まえて、従来手法もしくは機械学習一般手法を使う問題点を指摘する. 3．解決するための手法を紹介する. 例えばCVで通常のK-Foldを使うことの問題点としてリークが発生することを指摘し、パージングという手法を紹介しています。 パージング. 金融データに限らず、時系列データの予測タスクで目的変数が未来の値の場合、通常のK-Foldスプリットではリークが起きうる。 |dwn| wma| oap| mkx| umk| jsd| gvb| yzq| fjy| jmu| cyn| pak| cpn| guq| nfu| apt| nkg| cia| rnr| zpo| thf| spx| scp| coa| zis| yxn| zmd| zre| xbq| dld| rln| rtp| ini| drn| nxb| duv| sfn| mhc| raz| cqm| iny| hqq| lya| uuh| fze| jfl| vgz| lqo| sos| eyy|