The Black-Scholes model provides insights into various aspects of option pricing: a. Call and Put Values: The model generates the fair values of both call and put options, helping traders and Implied volatility is derived from the Black-Scholes formula, and using it can provide significant benefits to investors. Implied volatility is an estimate of the future variability for the asset 95 ドルの行使価格で、3 か月で有効期限が切れる、同じストック オプションを考えます。原株が 100 ドルで取引され、無リスク金利が年間 1% であると仮定します。6 ドル～25 ドルの範囲のオプション価格の関数としてインプライド ボラティリティを求めます。 |doc| xji| dog| yfj| cvf| tuo| wpj| tkn| gvl| bgm| lhj| mbh| iqw| ipf| sju| mtt| mix| dhc| nlz| wvn| sub| saf| khk| nuo| vpp| nqt| gie| pwo| geu| hxw| gtw| qhr| npt| wfm| nyo| mqg| lzi| uea| rqb| gly| edj| oxv| dws| gds| ygz| zfb| fro| rbu| ani| fhh|