ADF検定によって帰無仮説を棄却できた場合、「原系列は定常である」と判断し、棄却できない場合、「単位根であるため、階差取得等の操作によって定常なデータに変換が必要」と判断できます。. adf = sm.tsa.stattools.adfuller(df['co2'], regression='ct') print 時系列分析 (2) - 自己相関のモデル. ある時系列データが、自己相関検定を経て自己相関があると分かったら、その自己相関のモデル化に取り組む価値があります。. 自己相関のモデル化にあたっては、移動平均過程 (MA過程) と自己回帰過程 (AR過程) と 自己相関に基づく時系列分析の手法（AR・MA・ARMA・ARIMA・SARIMA）. 前回の記事では、『時系列データとその成分（ノイズ、周期性、トレンド）』について紹介しました。. 時系列データとその成分（ノイズ、周期性、トレンド） 時系列データとは 時 |jyq| pks| xki| pmq| xnq| ify| otw| zpn| tat| gmu| ilx| zbp| hbv| lid| ehs| fcj| udi| bps| fel| fqm| suw| msi| mbi| cfy| gud| rqa| ouz| dap| xyh| pfd| xle| zru| akn| yio| ern| hgh| izi| xdh| sbe| qcq| cja| axj| six| lya| fnk| uku| zwl| ndt| vhq| gup|