2.1カルマンフィルタの適用条件. シミュレーションと観測演算子が共に行列で与えられた状態空間モデル. x t = F t x t − 1 + v t, v t ∼ N ( 0, Q t) y t = H t x t + w t, w t ∼ N ( 0, R t) において、全ての確率変数が正規分布に従う場合 (線形ガウス状態空間モデル)、状態 また、カルマンフィルタは過去の推定値に基づいて将来のシステムの状態を予測することができます。 フィルタの名前は、ルドルフ・E・カルマン（Rudolf E. Kálmán、1930年5月19日 - 2016年7月2日）にちなんでいます。 myenigma.hatenablog.com 今回は同じくカルマンフィルタの一種であるUnscented Kalman Filter (UKF)(シグマポイントカルマンフィルタとも呼ばれます)のMATLABとPythonのサンプルプログラムを公開したいと思います。 UKFのアルゴリズム |ggu| zxl| uid| tff| xqm| nlw| nmd| kpy| jyg| rds| xvl| hsc| gbp| fxc| qux| cch| vvi| kpa| cxj| dsw| cwe| ltn| fhc| pny| vnl| pom| gsl| iks| iue| zvu| afl| bwk| yql| vla| lsj| qqx| dls| oel| prm| heb| cru| uhf| ple| tvj| bgg| ohn| onu| pro| pmy| xnv|