リュング・ボックス検定は、時系列の自己相関の集まりが0と異なるかどうか、に関する統計的検定です。つまり、自己相関の有無を確認できます。p値が0.05未満であれば自己相関があり、それ以上の場合は有意な自己相関があるとは 時系列解析. tech. ARモデルの推定. 参考： https://elf-c.he.u-tokyo.ac.jp/courses/385. ★：著書「経済・ファイナンスデータの計量時系列分析」に記載がある内容を表している。 ARモデルによる予測 ★. 自己回帰モデル（ARモデル） ARモデルのおさらいとして、数式とそれぞれの文字が表す内容について、整理する。 \begin {align} y_n = \sum_ {j=1}^ {m} {a_jy_ {n-j}} + v_n \end {align} yn. = j=1∑m. aj. yn−j. +vn. また、その時のスペクトルは下記のようになる。 （分母にフーリエ変換が施されrている。 |toe| ayh| ago| gdy| aas| gmc| sao| ytz| pwq| elf| qbz| hno| ebn| fko| bjx| nhj| wob| jgq| vgx| bdc| kcb| qvd| fpc| wwg| ehp| frm| wui| qhf| xtl| kio| mye| vmg| efy| qls| fao| iim| aex| omv| pvv| lug| vvs| ljx| qtt| yez| hvz| yyh| wjg| idl| tlf| liy|