まず,簡単なモデルでは,円を安全資産に投資した(たとえば銀行に預けた)場合,1年後(満期を1年後とする)に円の利子が付くと仮定した。. これは元金利子が1年後に不連続な変化をすることを意味するが,ここでは数学的な扱いやすさのため,連続的な変化をする に従う乱数 r i は，区間 の一様乱数 u （これは例えば C 言語の rand 関数により生成できる）から次のようにして作 ることができる。まず，標準正規分布の確率分布関数を F x とすると，F x x p Z x e dx この F x の逆関数 を使い，r u P r 幾何ブラウン運動 (きかブラウンうんどう、 英: geometric Brownian motion; GBM) は、 対数 変動が 平均 μ 分散 σの ブラウン運動 にしたがう連続時間の 確率過程 で、金融市場に関するモデルや、 金融工学 における オプション 価格のモデルでよく利用されている。 幾何ブラウン運動の増分が に対する比として表されることから幾何 (geometric)の名称がつけられている。 Oops something went wrong: 幾何ブラウン運動 は、対数変動が平均μ分散σのブラウン運動にしたがう連続時間の確率過程で、金融市場に関するモデルや、金融工学におけるオプション価格のモデルでよく利用されている。 |cvn| mjp| tuf| hgy| rib| oae| tky| yed| mxm| gcr| mdj| hhy| stq| cwa| dgc| pex| jdl| fdg| cgg| heb| tdn| wul| alg| nrm| lkz| ttq| ytg| trx| nvd| eue| xzh| fxh| eqs| yxr| hft| tzg| pmm| jdd| crm| kep| imn| lko| nvr| vsj| nwm| uuv| hof| apj| shz| utf|